Alpha, downside risk and portfolio construction

Die Arbeit beschäftigt sich mit aktuellen Fragen der Kapitalmarktforschung und des Quantitativen Aktien-Portfoliomanagements und verbindet gleichermaßen Ansätze der theoretischen und empirischen Forschung sowie der Praxis der Rendite- und Risikoprognose und der Portfoliokonstruktion. Die Arbeitsergebnisse sind somit nicht nur für die Kapitalmarktforschung von hoher Relevanz. Portfoliomanager finden neue Ansätze für die Implementierung von Investmentstrategien. Institutionelle Anleger können sich über alternative Anlagestrategien zur Renditegenerierung informieren. Darauf sind sie gerade in Zeiten niedriger Kapitalmarktzinsen angewiesen. Die äußerst gelungene Integration von theoretischen und praxisbezogenen Inhalten macht das Buch somit für einen breiten Leserkreis sehr interessant.