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Was sind typische Eigenschaften von Finanzmarkt-Zeitreihen? Mit welchen ökonometrischen Methoden kann man gute Prognosemodelle erstellen? Wie lässt sich das Kreditrisiko quantifizieren? Diese und weitere Fragen beantwortet das Fachbuch in acht Kapiteln. Der Methodenüberblick beginnt mit einer grundlegenden Darstellung von Regressionsanalyse und Zeitreihenverfahren. Darauf aufbauend werden fortgeschrittene Verfahren wie vektor-autoregressive Modelle und die Behandlung von nicht-stationären Zeitreihen erläutert. Spezielle Vertiefungen widmen sich der Modellierung stochastischer Volatilität und der Prognose von Kreditrisiken. Abschließend werden der Aufbau von Prognosemodellen und die Anwendung der verschiedenen ökonometrischen Methoden demonstriert.
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Finanzmarkt-Ökonometrie, Michael Schröder
- Language
- Released
- 2002
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- (Hardcover)
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- Title
- Finanzmarkt-Ökonometrie
- Subtitle
- Basistechniken, Fortgeschrittene Verfahren, Prognosemodelle
- Language
- German
- Authors
- Michael Schröder
- Publisher
- Schäffer-Poeschel
- Released
- 2002
- Format
- Hardcover
- Pages
- 500
- ISBN10
- 3791018361
- ISBN13
- 9783791018362
- Series
- Description
- Was sind typische Eigenschaften von Finanzmarkt-Zeitreihen? Mit welchen ökonometrischen Methoden kann man gute Prognosemodelle erstellen? Wie lässt sich das Kreditrisiko quantifizieren? Diese und weitere Fragen beantwortet das Fachbuch in acht Kapiteln. Der Methodenüberblick beginnt mit einer grundlegenden Darstellung von Regressionsanalyse und Zeitreihenverfahren. Darauf aufbauend werden fortgeschrittene Verfahren wie vektor-autoregressive Modelle und die Behandlung von nicht-stationären Zeitreihen erläutert. Spezielle Vertiefungen widmen sich der Modellierung stochastischer Volatilität und der Prognose von Kreditrisiken. Abschließend werden der Aufbau von Prognosemodellen und die Anwendung der verschiedenen ökonometrischen Methoden demonstriert.