The book is currently out of stock
Parameters
More about the book
Das Management von Zinsänderungsrisiken ist eines der dringendsten Probleme, dem Finanzintermediäre derzeit gegenüber stehen. Zur Integration von Optionspositionen benötigt man Bewertungsmodelle, die aktuelle und zukünftige Optionswerte liefern und darüber hinaus die Bestimmung von Sensitivitäten bezüglich der wichtigsten Einflußfaktoren der Optionswerte ermöglichen. Marliese Uhrig entwickelt in einer umfassenden empirischen Untersuchung ein theoretisch fundiertes und praktikables Modell zur Bewertung von Zinsderivaten. Verzeichnis: Ein theoretisch fundiertes und praktikables Modell zur Bewertung von Zinsderivaten.
Book purchase
Bewertung von Zinsoptionen bei stochastischer Zinsvolatilität, Marliese Uhrig Homburg
- Language
- Released
- 1996
We’ll email you as soon as we track it down.
Payment methods
No one has rated yet.