Optionsbewertung in Theorie und Praxis
Theoretische und empirische Überprüfung des Black/Scholes-Modells
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Finanzoptionen werden von Kapitalmarktakteuren zu Absicherungs-, Spekulations- und Arbitragezwecken eingesetzt. Dem Black/Scholes-Modell kommt in der Finanzwirtschaft eine herausragende Bedeutung zu, da es sowohl zur Bewertung von Optionen als auch zur Berechnung der impliziten Volatilität verwendet wird. Andreas Merk überprüft die zentralen Annahmen des Modells und wertet Preisabweichungen aus, die sich zwischen dem Black/Scholes-Modell und den Transaktionsdaten für die DAX-Option ergeben. Die statistische Auswertung ermöglicht dem Leser eine Einschätzung, inwieweit das Black/Scholes-Modell zur Optionsbewertung geeignet ist.
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Optionsbewertung in Theorie und Praxis, Andreas Merk
- Language
- Released
- 2011
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- Title
- Optionsbewertung in Theorie und Praxis
- Subtitle
- Theoretische und empirische Überprüfung des Black/Scholes-Modells
- Language
- German
- Authors
- Andreas Merk
- Publisher
- Gabler
- Released
- 2011
- ISBN10
- 3834925438
- ISBN13
- 9783834925435
- Series
- Gabler Research
- Category
- University and college textbooks
- Description
- Finanzoptionen werden von Kapitalmarktakteuren zu Absicherungs-, Spekulations- und Arbitragezwecken eingesetzt. Dem Black/Scholes-Modell kommt in der Finanzwirtschaft eine herausragende Bedeutung zu, da es sowohl zur Bewertung von Optionen als auch zur Berechnung der impliziten Volatilität verwendet wird. Andreas Merk überprüft die zentralen Annahmen des Modells und wertet Preisabweichungen aus, die sich zwischen dem Black/Scholes-Modell und den Transaktionsdaten für die DAX-Option ergeben. Die statistische Auswertung ermöglicht dem Leser eine Einschätzung, inwieweit das Black/Scholes-Modell zur Optionsbewertung geeignet ist.