Sicherheitenmanagement nach CRR

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Die eigenkapitalmindernde Anrechnung von Kreditsicherheiten gewinnt durch Basel III und aktuelle Vorgaben der europäischen Bankenaufsicht an Bedeutung. Die strengeren Kapitalregeln der CRR und die neuen EBA-Prüfungsleitlinien verpflichten nationale Aufsichtsbehörden, Banken zusätzliche Kapitalreserven für nicht durch die CRR erfasste Risiken zu verlangen. Dies führt dazu, dass auch kleinere und mittlere Häuser erhebliche Sicherheiten erstmals oder erweitert eigenkapitalmindernd ansetzen (Risk Mitigation). Das Werk behandelt die Prozessanforderungen zur Hereinnahme, Überwachung und Abwicklung verschiedener Sicherheitenarten unter Berücksichtigung der MaRisk und richtet sich an KSA- und IRB-Häuser sowie Kredit/Sicherheitenspezialisten, Risikocontrolling, Firmenkunden, Kreditrevision und externe Prüfer. Drei Mitglieder eines Fachgremiums für Sicherungstechniken, unterstützt von Praktikern und erfahrenen Prüfern, beleuchten praxisnah die Facetten des Sicherheiten-Managements. Alarmierende externe Prüfungserkenntnisse zur MaRisk-Umsetzung im Bereich Sicherheitenbearbeitung, wie Sicherheiten-Strategie und Konzentrationsrisiken, fließen in das Handbuch ein. Aus den Prüfungsfeststellungen werden konkrete Handlungsfelder abgeleitet.