Modellierung und Bewertung eines rollierenden Covered-Short-Call-Sparplans. Eine MATLAB-Analyse der Performance, Risiken und Chancen

Die Arbeit untersucht die Covered-Short-Call-Strategie, eine Optionsstrategie, die Anlegern helfen soll, ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Im Fokus steht die Kombination aus einer Short-Position auf einen Call und dem Halten einer riskanten Anlage, wie einem DAX ETF. Die Analyse bietet Einblicke in die Funktionsweise und die potenziellen Vorteile dieser Anlagestrategie im Kontext der Finanzmärkte. Die Ergebnisse der Studie sind aufschlussreich für Investoren, die ihre Anlagestrategien diversifizieren möchten.