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Die Performance von Stillhaltergeschäften. Covered Call Writing im Backtest

Authors

80 pages

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Die Arbeit untersucht, wie asymmetrische Renditeprofile bewertet werden können, insbesondere durch die Kombination klassischer Indexanlagen mit Stillhaltergeschäften. Zentrale Themen sind die Performanceermittlung, die Berücksichtigung des Down Side Risikos und die Anwendung klassischer Performancekennzahlen aus dem CAPM. Zudem wird die Funktionsweise und Bewertung von Optionen, insbesondere mittels der Black & Scholes Formel, behandelt. Ein wichtiger Aspekt ist die Ableitung der impliziten Volatilität. Abschließend wird die Covered Call Writing-Strategie analysiert und durch einen empirischen Backtest ergänzt.

Parameters

ISBN
9783656655428
Publisher
GRIN Verlag

Categories

Book variant

2014, paperback

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