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Die Arbeit beleuchtet die zeitliche Veränderung von Korrelationen und deren Bedeutung für die Diversifikation in der Portfoliotheorie. Der Fokus liegt auf der Notwendigkeit, den statischen Korrelationskoeffizienten zu dynamisieren. Kapitel 2 behandelt die Relevanz des Korrelationskoeffizienten in verschiedenen Wissenschaftsbereichen, während Kapitel 3 einen Literaturüberblick bietet. Die empirische Studie, die in den Kapiteln 4 bis 7 präsentiert wird, analysiert Daten und Ergebnisse zur statischen Messung sowie zur Zerlegung des Korrelationskoeffizienten, um länderspezifische und globale Faktoren zu berücksichtigen.
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Korrelationen auf internationalen Aktienmärkten, Christoph Mayr
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