Mindestkapitalanforderung für ein Kreditportfolio im Rahmen eines stochastischen Modells mit integriertem Markt- und Kreditrisiko

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Die Arbeit untersucht die zentrale Rolle der Mindestkapitalanforderungen für Banken nach der Deregulierung der Finanzmärkte und den damit verbundenen Finanzkrisen. Sie analysiert die gesetzlichen Vorgaben des Baseler Ausschusses zur Bildung von Kapitalreserven gegen verschiedene Finanzrisiken wie Markt-, Kredit- und systemisches Risiko. Ein kritischer Punkt ist die separate Modellierung und Bewertung dieser Risiken, gefolgt von ihrer Aggregation ohne Berücksichtigung der Abhängigkeitsstrukturen, was zu fehlerhaften Berechnungen der Kapitalanforderungen führen kann.