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Der Fokus des Buches liegt auf der Absicherung von Derivaten in einem zeitkontinuierlichen Finanzmarktmodell durch Delta-Hedging. Es wird erläutert, wie eine kontinuierliche Anpassung des Hedging eine perfekte Replikation des Derivates ermöglicht, während diskrete Anpassungen zu einem Hedgefehler führen. Der Autor ermittelt diesen Fehler sowohl theoretisch als auch anhand praktischer Beispiele. Zudem wird die Effektivität des Delta-Hedges mit der eines Delta-Gamma-Hedges verglichen, um die Güte der Absicherung in zeitdiskreten Handelsmodellen zu bewerten.
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Einsatz der Greeks im Risikomanagemt, Sebastian Wessels
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